从前，有一位伟大的波斯国王，珍珠、钻石、金耳环、银器、黄金、白银把他的国库堆得满满的。手下有12位威武的将军，每个将军带领十万个士兵。守皇宫的士兵就有五千个。国王有一个贴身武士，他叫高尔博，他十八般武艺样样精通。国王曾打败了许多国家，权力非常大。国家非常强盛。王后给国王生了一子一女，女儿如花似貌，儿子英俊威武。公主叫“碧雪月”，王子叫“麦尔荷”。公主碧雪月非常美丽，他喜欢天鹅。于是国王花大钱买了一只天鹅送给碧雪月。
有一天，这只天鹅背着才17岁的公主走了。她的哥哥麦尔荷想去看看妹妹碧雪月生活得怎么样。他看见没有妹妹的踪影，便去禀告父王。国王下令全城人民出动，一定要找到公主。找到者有重赏！
天鹅背着碧雪月公主飞到另一个丹麦国家，刚好这个国家的王子“肖文法”出巡，一下子看到了碧雪月，深深的爱上了她。便问她说“你是谁？”公主碧雪月回答说“我是波斯国的公主碧雪月。”王子问公主说“你是否愿意嫁给我？”公主碧雪月看到肖文法王子丑陋极了，说“绝对不愿意。”于是王子把公主碧雪月关在自己的皇宫最深处的水晶房里，天天跑来看她，都说一句话“你必须得愿意嫁给我，否则我把你打入监牢。” 碧雪月公主每次都说“不答应。”丹麦国王也爱上了她，跟自己的儿子争执，，丹麦国王一气之下将王子杀了。于是国王把公主碧雪月关到自己的宫里的钻石房里，也像儿子一样，只要公主不嫁给国王就得杀头。公主碧雪月还是不答应。国王把公主打入死牢，明天就得杀头。第二天，公主被押上杀头场，准备杀头。